File:BlackScholes-Gamma.png
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Dateiinformationen
Strukturierte Daten
Bildtexte
Beschreibung
[Bearbeiten]BeschreibungBlackScholes-Gamma.png |
Deutsch: Das Gamma für eine europäische Option (Put und Call) nach Black Scholes zu verschiedenen Zeitpunkten |
Datum | 27. Juni 2005 (Original-Hochladedatum) |
Quelle |
selbst erstellt mit GNU R. R-Quelltext: bsGamma <-function (S,t=0,T=1,K=100,sigma=0.20,r=0.03) { d1=1/(sigma*sqrt(T-t))*(log(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) return(dnorm(d1)/(S*sigma*sqrt(T-t))) } cols=heat.colors(3) s=seq(65,135,length=800) png(filename = "BlackScholes-Gamma.png", width=1024, height=768, pointsize = 12) par(bg="lightgrey") plot(s,bsGamma(S=s,t=0,T=1),type="n",ylim=c(0,0.05),xlab="S_t",ylab="Gamma") lines(s,bsGamma(S=s,t=0,T=1),type="l",lwd=4,col=cols[1]) lines(s,bsGamma(S=s,t=0.3,T=1),type="l",lwd=2,col=cols[2]) lines(s,bsGamma(S=s,t=0.8,T=1),type="l",lwd=2,col=cols[3]) legend(x=65,y=0.05,legend=c("t=0","t=0.3","t=0.8"),col=cols,lwd=c(4,2,2)) title(main="Gamma einer Option nach Black-Scholes",sub="Call und Put",cex.main=2)dev.off() |
Urheber | Thomas Steiner |
Lizenz
[Bearbeiten]Thire aus der deutschsprachigen Wikipedia, der Nutzungsrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentlicht es hiermit unter der folgenden Lizenz:
Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.
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Namensnennung: Thire | ||
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Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/CC BY-SA 3.0Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0truetrue |
Ursprüngliches Datei-Logbuch
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- 2005-06-27 10:28 Thire 1024×768× (11018 bytes) *Beschreibung: Das Gamma für eine europäische Option (Put und Call) nach Black Scholes zu verschiedenen Zeitpunkten *Quelle: selbst erstellt mit [[GNU R]]. *Fotograf oder Zeichner: [[Benutzer:Thire|Thomas Steiner]] {{Bild-GFDL}} R-Quelltext: bsGamma <
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